ストラテジーテスターのテスト結果が違う件

NASDAQを検証していたらテスト結果があまりにも違うので、なぜだろうと思い調査してみました。

以下がXMでNASDAQ（XMではUS100Cash)を検証した結果になります。右肩上がりで資金が増えています。

以下がTitanでNASDAQ（TitanではNAS100)を検証した結果になります。破綻してしまいました。。。

データウィンドウを見てみましょう。

通貨の仕様を確認してみましょう。

小数点以下の桁数、ティックサイズ、ティックバリューが異なっていました。

ティックサイズとは、株式や有価証券が取引中に経験しうる最小の値動きのこと

ティックサイズとは

ティックバリュー（Tick Value）は、刻み値で表示されている単位での変動があった場合の損益

ティックバリューとは？

XMでは小数点以下2つまで考慮しますが、Titanは小数点以下1つになります。これによりテスト結果が異なったようです。
対応としては、小数点以下を合わせることが考えられます。この場合にはプログラミングでTitan側の小数点以下1つに合わせる必要があり、プログラミング的に可能になりますが精密さを欠いてしまう点で、よろしくはありません。