MT5用EA TC-ZoneRecovery
このEAは今まで学んだ投資経験とmql5.comでランキング上位のEAを地道に数か月間いろいろ検証して作成したものになります。
このEAは高度なヘッジシステム機能を搭載したEAで使用するあたりまず２つのヘッジ取引を理解する必要があります。
２つのヘッジ取引とは？
- ゾーンリカバリー（Zone Recovery)
- ナンピン (Averaging Down)
ゾーンリカバリーとは？
ゾーンリカバリー(Zone Recovery)は高度なヘッジシステムで負けトレードを勝ちトレードにするシステムになります。
価格があなたのポジション反対方向に動いた際に、少し大きいロットサイズで反対の取引を開きます。
価格がそのままの方向であれば損失取引が利益取引となりポジションはクローズされます。
その方向に向かわず価格が戻ってきた場合、少し大きいロットサイズでさらに取引を開きます。
どのように動作するかを以下の図をご覧ください。
分かりやすいように左上Initial（初期ロット）は1ロットとします。
その下のProfit(利益)は、リカバリー時の利益になります。10pips
真ん中の四角がゾーンとなっており、この間隔が50pips、
テイクプロフィト（TP）が100pipsとします。
シナリオ1 最初、1ロットで買いのポジションを持ちました。
そのまま思っていた方向に行き、TPに到達して100pipsの利益になりました。
シナリオ２ 最初のポジションを持ちましたが価格が反対のほうに行きました。
ゾーンを抜ける際に少し大きなロット、1.6ロットで売りポジションを持ちます。
そのままその方向に行き、TPとProfitの160pipsでポジションはクローズされました。
負けトレードが勝ちトレードになりました。
シナリオ3 ゾーンを抜ける際に少し大きなロット、1.6ロットで売りポジションを持ち
ましたが価格が戻ってきました。最初、1ロットと、1.5ロットの買いポジションを合わせて
2.5ロットの買いポジションと1.6ロットの売りポジションを持ちます。
そのままか価格がもどりTPに到達し150pipsでポジションはクローズされました。
上記のように、ゾーンを抜ける際に新規にポジションを持ち続ければ価格は上に行くか
下に行くかなのでいつかは利益になってポジションをクローズすることができるシステム
になります。つまりお金があれば理論的には100％負けないシステムといえるでしょう。
Zone Recovery売りポジションからの場合
ゾーンリカバリは完璧なヘッジ取引でしょうか？
ゾーンリカバリの悪い点：
１．理論的には100％負けないシステムといえますが、価格が反対に動いた際に適切なロット数の計算など複雑である。
２．通貨により適切なTPのサイズとゾーンのサイズが異なっており実際のところリカバリーできるかは相場による。
相場に対してあまりにも大きいTPのサイズではTPに到達しませんし、あまりにも小さなゾーンのサイズでは長いレンジの際にただポジションを増やすだけになってしまいます。
３．価格が大きく動く場合はいずれ利益となりポジションをクローズできるのですが長いレンジ相場の場合、大量の買いと売りポジションを持つ羽目になり口座が破綻する可能性があります。
対処法はありますか？
ゾーンリカバリーの悪い点の対処法：
1の対応法EAなど作成してロット数の計算を自動化することにより解決することができます。そのほかエクセルを使用してロット数の計算も可能になるかと思います。
2の対応法それぞれの通貨に対応に関してですが、１つのアイディアとしてATRインディケータを使用して1日のボラリティーから求めることができます。例えばある通貨の14日間での平均のボラリティーが200PIPSとすると、1日の割合でTPとゾーンの求めることが出来ます。
例えばTPが0.5、ゾーンが0.2、リカバリー時の利益が0.1とすると。
この通貨のTPが100pips, ゾーンが40pips, リカバリー時の利益は20pipsと求められることができます。もちろん実際にこの割合で機能するかは検証が必要になります。
ポジション数が増えるごとにロットもどんどん増えていきます。これに対してはゾーンを抜ける際に一旦そのポジションをクローズして、反対のポジションを取る方法になります。
これにより持っているポジションは1つなり必要なロット数はリカバリー中にかなり減らすことが出来ます。
テイクプロフィト（TP）が100pips、ゾーンが50pips、リカバリー時の利益が10pips
の場合、ポジションを持ち続ける場合は6つのポジションでおよそ15ロット必要になりますが
一旦そのポジションをクローズして、反対のポジションを取る方法ではおよそ9ロットとなり、より少ない合計のロット数でリカバリーできることになります。
しかし、このヘッジ取引では保有するとロット数を減らすことが出来ましたがポジション管理および損失管理が必要となりさらに取引が複雑になります。
以下の図がそのイメージになります。
3の対応法レンジの際の対応ですが、リカバリーの途中で、テイクプロフィトとゾーンの間隔を大きくします。
これによりレンジの内ではポジションを持つことを回避することができ一旦価格が大きく動いた際に優勢なポジションを持ちポジションをクローズすることが出来ます。
以下の図がそのイメージになり、拡張後、テイクプロフィトが160pips、ゾーンが80pipsになっています。
より理解するために以下の動画の視聴をお勧めします。（日本語字幕を付けて見てください）
"Zone Recovery"Trading Algorithm... AND How to Turn ALL of Your Losing Trades into Winners!!
ゾーンリカバリーのメリット：
■ほぼ100％負けないヘッジ取引
■トレンド相場に強い
ゾーンリカバリーのデメリット：
■レンジ相場には弱い
■多数のポジションを持つ可能性がある
■回復するまで多くのロット数が必要になる可能性がある
■回復するまで時間が掛かる可能性がある
■大きな損失を被る可能性がある
■取引が複雑