MT5用EA TC-ZoneRecovery　その6 負けないトレードは実現できるのか？必要な証拠金編

MT5用EA　TC-ZoneRecovery

前回ではこのEAでのイベント（指標）の影響を検証して記載しました。予想に反してイベント時に新規トレードをしないようにした方が利益が減ってしまうことが確認できました。
しかし、今後もその相場状況を判断してEAを止めたほうがよいのではないかと考えております。

今回は必要な証拠金について述べていきたいと思います。

過去の検証結果からこのEAの場合には、1000ドルあれば資金が増えていくのが確認できています。ただしこれはある程度資金が増えてヘッジ取引に対応できる資金が増えた結果になります。ヘッジ取引しないのであれば、その分必要証拠金は少なくなります。ヘッジ取引しないのであれば損切りの値がその指標になります。

例として過去検証で行ったヘッジ取引ありのGoldでの必要な証拠金を確認していきたいと思います。
設定は以下となります。
※当然以下の設定が変われば必要な証拠金が変わってきます。

1 pip = 10 ポイント
従って、ポイントはピップの1/10です。

ピップとポイントの違いについて

過去3年間でヘッジ取引回数を確認してみました。

月に平均して3回から4回ナンピンしていたのが確認できています。まずはナンピンの取引に必要な証拠金を確認していきましょう。

初期ロットは0.1ロットで、次にナンピンするのは90pipsマイナス以降になった場合でロット係数が1.1なので0.11でエントリーになります。

最悪の場合、5回ナンピンしておよそ450pips失うことになります。
つまり0.1ロットだと4500（ポイント）×14.67（ポイントバリュー）で 66,015円、
0.01ロットだと4500（ポイント）×1.467（ポイントバリュー）で 6,602円失うことになります。

これは最初のポジションだけで、2つ目から５つ目までのポジションも計算しなければいけません。

※計算を簡略化のため、スプレッドやスワップ、その他の手数料などは考慮しません。

合計で必要なロット数は0.61だったので以下で必要な証拠金（証拠金維持率100％）を計算すると0.1ロットで取引するとさらに追加で30,281と225,771とで合わせて256,052円が必要な証拠金となります。

海外FX必要証拠金計算機（シミュレーション）

海外FX必要証拠金計算機（シミュレーション）

0.01ロットでは必要なロット数は合計で0.05だったので19,804と必要な証拠金（証拠金維持率100％）は2,477で合わせて22,281円になります。

ナンピンからゾーンリカバリーへの変更時の必要証拠金については非常に複雑になるので実際の取引内容から確認していきたいと思います。

ナンピンからゾーンリカバリーへの変更は、ナンピン3回する前まで、ナンピンからゾーンリカバリーへのヘッジ取引の変更が過去3年で2回ありました。

それはコロナ騒動が始まったころ2019年12月25日と、VIXが異様に上がり始めの2020年2月20日になります。

VIX（恐怖指数）とは、株式市場の先行きに対する投資家の心理状態を示す指数
VIX指数が高い=値動きが激しく市場が不安定
VIX投資は株式投資のリスクヘッジになる

VIXって何？

2020年2月20日の取引

2019.12.24 22:15:01 GOLD:Opened a new sell trade. Lots:0.1　＜ー　新規の売り注文

2019.12.25 01:36:59   No: Lots: Total_Lots: Sum_Loss:
2019.12.25 01:36:59   0    0.10     0.00           0.00
2019.12.25 01:36:59   1    0.11     0.21           100.00
2019.12.25 01:36:59   2    0.12     0.33           190.90
2019.12.25 01:36:59   3    0.13     0.46           282.71
2019.12.25 01:36:59   4    0.15     0.61           375.44
2019.12.25 01:36:59   5    0.16     0.77           469.09
2019.12.25 01:36:59   Will lose: 469.09 pips in worst case.＜ー　最悪で-469 pips の損失
2019.12.25 01:36:59   Total lots need to recover: 0.61 lots.＜ー　必要なロット数は0.61
2019.12.25 01:36:59   Estimated money need: 1596.89

2019.12.25 01:36:59 Averaging Recovery Start! Pos: 1 Pips: -100.00 Loss: -100.00　＜ー　最初のナンピン
※取引時間外だったのでナンピン開始が-90pipsではなく-100 pipsとなっています。

2019.12.25 01:37:01   Recovery Method will change ! Positions:2 Lots:0.21 Loss: -101.78　＜ー　ゾーンリカバリーへの変更

2019.12.25 01:37:01   No: Lots: Total_Lots: Pips_Loss:
2019.12.25 01:37:01   1    0.32     0.53           -31.16
2019.12.25 01:37:01   2    0.27     0.80           -26.66
2019.12.25 01:37:01   3    0.40     1.20           -39.66
2019.12.25 01:37:01   Will lose: -97.49 pips in worst case.＜ー　最悪で-97.49 pips の損失
2019.12.25 01:37:01   Total lots need to recover: 0.80 lots.＜ー　必要なロット数は0.80
2019.12.25 01:37:01   Estimated money need: 236.78

2019.12.25 01:37:01   Current loss:-101.78. EA will open opposite a buy position at 1499.39 with lots: 0.32　＜ー　ゾーンリカバーで買いポジション

2019.12.27 01:05:00   CTradeCommon::CloseAllEAPositions_Symbol GOLD: The position ticket (3) was closed　＜ー　ゾーンリカバーで買い1回ですべてのポジションはクローズ

参考：GOLDの取引時間

2020年2月20日の取引

2020.02.18 15:35:01 GOLD-3y:Opened a new sell trade. Lots:0.1　＜ー　新規の売り注文

2020.02.19 01:05:00   2020.02.19 01:05:00 Averaging Recovery Start! Pos: 1 Pips: -155.20 Loss: -155.20 ADX:0
※またも取引時間外だったのでナンピン開始が-90pipsではなく155.20pipsとなっています。

2020.02.19 01:31:53 Averaging Recovery Start! Pos: 1 Pips: -174.60 Loss: -174.60 ＜ー　最初のナンピン

2020.02.19 01:05:00   No: Lots: Total_Lots: Sum_Loss:
2020.02.19 01:05:00   0    0.10     0.00           0.00
2020.02.19 01:05:00   1    0.11     0.21           155.20
2020.02.19 01:05:00   2    0.12     0.33           246.10
2020.02.19 01:05:00   3    0.13     0.46           337.91
2020.02.19 01:05:00   4    0.15     0.61           430.64
2020.02.19 01:05:00   5    0.16     0.77           524.29

2020.02.19 01:05:00   Will lose: 524.29 pips in worst case.＜ー　最悪で-524.29 pips の損失
2020.02.19 01:05:00   Total lots need to recover: 0.61 lots.＜ー　必要なロット数は0.61
2020.02.19 01:05:00   Estimated money need: 1652.09

2020.02.19 01:25:00   Recovery Method will change ! Positions:2 Lots:0.21 Loss: -232.89
2020.02.19 01:25:00   Current profit:-232.89 Pips:-229.10 Lots:0.21

2020.02.19 01:25:00   No: Lots: Total_Lots: Pips_Loss:
2020.02.19 01:25:00   1    0.45     0.66           -44.29
2020.02.19 01:25:00   2    0.60     1.26           -59.29
2020.02.19 01:25:00   3    0.90     2.16           -89.29

2020.02.19 01:25:00   Will lose: -192.87 pips in worst case.＜ー　最悪で-192.87 pips の損失
2020.02.19 01:25:00   Total lots need to recover: 1.26 lots.＜ー　必要なロット数は1.26
2020.02.19 01:25:00   Estimated money need: 532.89

2020.02.19 01:25:00   Current loss:-232.89. EA will open opposite a buy position at 1604.67 with lots: 0.45　＜ー　ゾーンリカバーで買いポジション

2020.02.19 09:02:38   market sell 0.6 GOLD-3y (1599.66 / 1599.88 / 1599.66)　＜ー　ゾーンリカバリーで売りポジション

2020.02.19 10:08:45   2020.02.19 10:08:45 Loss:-543.39 All positions closed with stop loss. Positions:4　＜ー　ストップロスで終了

ナンピンを1回してゾーンリカバリーに変更となった取引の損失合計は543.39ドルでしたので、およそ76,000円（1ドル140円で計算）が必要な証拠金であると確認できました。

上記では、ナンピン1回してゾーンリカバリーする場合の証拠金でしたが、最悪の場合のナンピン2回してゾーンリカバリーする場合も確認する必要があります。

この条件で確認したところ581ドルのマイナスでした。つまり81,340円（1ドル140円で計算）が必要な証拠金になります。

ナンピンからゾーンリカバリーへの変更時の証拠金を確認しましたが、ナンピンのみの比べて必要な証拠金はかなり少ないことが確認できました。

次回は損切りついていろいろと検証してみたいと思います。